《 Oracle 金融服务》
一、 Oracle 金融服务实验室简介
Oracle 金融服务实验室是由美国 Oracle 公司提供 Oracle Financial Service Application 软件、西南财经大学天府学院提供硬件和场地，双方共同承建，用于科学研究和高级金融后台业务管理人才培养的实验中心。
二、《 Oracle 金融服务》实践课程软件系统简介
Oracle 金融服务套件（ Oracle Financial Services Applications ， OFSA) 是 Oracle 凝聚国际上众多金融机构的实践经验，全面针对金融行业（商业银行、保险公司、资本公司等）提供的一套策略化管理的决策支持的应用套件，它是目前全球一流金融行业最青睐的后台管理解决方案。 OFSA 基于 Basel II （新巴塞尔协议）的相关监管要求，建立并使用先进的金融模型，系统涵盖了金融机构赢利分析（ PA ）、风险管理（ RM ）、转移定价（ TP ）、预算计划等重要的后台业务决策支持模块。
三、《 Oracle 金融服务》实践课程教学大纲
1 、课程名称、专业、总学时数
课程名称： Oracle 金融服务实践
专 业：财务、金融、信息管理专业
前导课程：《财务管理》，《概率与数理统计》，《数据库基础》
总学时数： 36 学时
2 、课程性质、目的与任务
（ 1 ）课程性质：
基于 OFSA 套件应用，配合介绍国际上金融行业先进的业务管理思想和科学辅助分析方法的 理论教学课程
（ 2 ）教学目的：
本课程基于 OFSA 套件应用，配合介绍国际上金融行业先进的业务管理思想和科学辅助分析方法，使本科高年级学生了解和实际应用到国际先进的金融机构管理应用软件；树立国际化、跨学科的观念；使学生在了解科学分析方法的同时，能体验并进行一次金融行业风险管理和转移定价的实践锻炼
（ 3 ）课程任务：
学生通过本课程的学习需达到以下目标：
• 掌握金融机构风险管理核心模型
• 了解金融机构转移定价理论
• 熟悉 OFSA 风险管理 (Risk Manager) 模块操作
• 了解 OFSA 转移定价 (Transfer Pricing) 模块操作
3 、课时分配 
4 、课程内容和教学要求
第 1 章 Introduction
• 教学目的：
• Having a basic idea about Oracle Financial Service Application (OFSA)
• Understanding the Basel II
• 教学内容基本要求：
• History of the Management for Financial Institution
• An Introduction to Oracle and OFSA
• A brief introduction for both OFSA and financial institution
• Current Financial Environment
Trends for Management
• Basel II
• 教学重点和难点 :
Basel II
• 主要参考书目：
Deventer, D., & Kneji, I. Credit Risk Models and The Basel Accords. Beijing: China Renmin University Press, 2005
• 学时分配： 2
第 2 章 Financial Institution and Transfer Pricing
• 教学目的：
• To understand the basic transfer pricing theory and models (for financial institution)
• 教学内容基本要求：
• Introduction to Transfer Pricing Theory
• History
• Current Trends
• Transfer Pricing Modeling
• Simple Optimal Pricing Model
• Pool Rate Method
• Discussion (Task for Students)
Puzzles for Transfer Pricing
• 教学重点和难点
Simple Optimal Pricing Model
Pool Rate Method
• 主要参考书目：
• 学时分配 : 6
第 3 章 Oracle Financial Service Application (OFSA)
• 教学目的：
• Having a basic view of Oracle Financial Service Application
• Understanding Oracle Cash Flow Engines and Financial Data Manager
• 教学内容基本要求：
• Architecture of the OFSA Products
• Oracle Financial Data Manager (FDM)
Leaf
Cash Flow Engines
FDM Rate Manager
Experiment (Lab)
• 教学重点和难点
Cash Flow Engines
FDM Rate Manager
• 主要参考书目：
Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Regulatory Capital Manager User Guide (Part No. B14435-01)
• Oracle Financial Data Manager Rate Manager Reference Guide (Part No. A80990-01)
• Oracle Transfer Pricing User Guide Release 11i (Part No. B25153-02)
• Oracle Risk Manager Reference Guide (Part No. A80989-01)
• 学时分配： 4
第 4 章 Oracle Transfer Pricing
• 教学目的：
• To be familiar with the functions of Oracle Transfer Pricing and be able to operate the core modules of Oracle Transfer Pricing
• 教学内容基本要求：
• Overview
• Managing Interest Rate Data
• Creating IDs
• *Advanced Concepts on the Theory and Model to Transfer Pricing
Experiment (Lab)
• 教学重点和难点
Experiment
• 主要参考书目：
Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Regulatory Capital Manager User Guide (Part No. B14435-01)
• Oracle Financial Data Manager Rate Manager Reference Guide (Part No. A80990-01)
• Oracle Transfer Pricing User Guide Release 11i (Part No. B25153-02)
• Oracle Risk Manager Reference Guide (Part No. A80989-01)
• 学时分配： 6
第 5 章 Risk Management
• 教学目的：
• To understand the basic risk management theory and models (for financial institution)
• 教学内容基本要求：
Overview & History
Models
VaR
Gap Analysis
Discussion (Task for Students)
Developing the models for current financial institution, esp. for China's
*Duration and Other Approaches (Advanced)
• 教学重点和难点
Gap analysis
• 主要参考书目：
• 学时分配： 6
第 6 章 Interest and Credit Models (As an introduction)
• 教学目的：
• A discussion for some advanced risk/credit models
• 教学内容基本要求：
History for Credit Analysis
Assumptions and Tradition Models
Asset and Liability Management
*Instrument for Risk/Credit Management (Advanced)
Discussion (Task for Students)
Risk Management & Transfer Pricing
• 教学重点和难点
• 主要参考书目：
Deventer, D., & Kneji, I. Credit Risk Models and The Basel Accords. Beijing: China Renmin University Press, 2005
• 学时分配： 4
第 7 章 Oracle Risk Manager
• 教学目的：
• To be familiar with the functions of Oracle Risk Manager and be able to operate the core modules of Oracle Risk Manager
• 教学内容基本要求：
Overview
Modifying IDs
Creating IDs
*Advanced Concepts on the Theory and Model to Risk Management
Experiment (Lab)
• 教学重点和难点
Experiment
• 主要参考书目：
Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Regulatory Capital Manager User Guide (Part No. B14435-01)
• Oracle Financial Data Manager Rate Manager Reference Guide (Part No. A80990-01)
• Oracle Transfer Pricing User Guide Release 11i (Part No. B25153-02)
• Oracle Risk Manager Reference Guide (Part No. A80989-01)
• 学时分配： 6
四、《 Oracle 金融服务》实验课程教学手册
实验一 Oracle Financial Service Application
1 、实验目的：
• Having a basic view of Oracle Financial Service Application
• Understanding Oracle Cash Flow Engines and Financial Data Manager
2 、实验内容
• Architecture of the OFSA Products
• Oracle Financial Data Manager (FDM)
Leaf
Cash Flow Engines
FDM Rate Manager
3 、实验准备
• OFSA 客服端的安装及配置
• 阅读 Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Financial Data Manager Rate Manager Reference Guide (Part No. A80990-01)
4 、课时安排
4 个课时
5 、技能要求
使学生基本了解 OFSA 系统构建和操作方式
6 、实验报告要求
无
实验二 Oracle Transfer Pricing
1 、实验目的：
• To be familiar with the functions of Oracle Transfer Pricing and be able to operate the core modules of Oracle Transfer Pricing
2 、实验内容
• Creating Configuration ID
• Creating Transfer Pricing ID
• Creating a Process ID
3 、实验准备
• OFSA 客服端的安装及配置
• 阅读 Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Transfer Pricing User Guide Release 11i (Part No. B25153-02)
• 学习 Student Guide: Transfer Pricing (TP_45_SG)
4 、课时安排
6 个课时
5 、技能要求
使学生能 基本了解 OFSA TP 模块操作方式并能理解系统所输出的分析结果
6 、实验报告要求
无
实验三 Oracle Risk Manager
1 、实验目的：
• To be familiar with the functions of Oracle Risk Manager and be able to operate the core modules of Oracle Risk Manager
2 、实验内容
• Creating Configuration ID
• Prepayment ID
• Creating a Formula ID
• Creating a Process ID
• Creating a Discount Rates ID
• Creating a Process Run with Gap and Market Value Calculations
3 、实验准备
• OFSA 客服端的安装及配置
• 阅读 Oracle Applications Release 11.5.10
• Oracle Risk Manager Reference Guide (Part No. A80989-01)
• 学习 Student Guide: Risk Manager (RM_40_SG)
4 、课时安排
6 个课时
5 、技能要求
使学生能 基本了解 OFSA RM 模块操作方式并能理解系统所输出的分析结果
6 、实验报告要求 |
